بنية نظام تداول عالي التردد

عالية التردد تصميم نظام التداول وإدارة العملية عالية التردد تصميم نظام التداول وإدارة العملية مستشار: روي E. ويلش. الإدارة: تصميم النظام وإدارة البرنامج. الناشر: ماساشوسيتس إنستيتيوت أوف تيشنولوغي تاريخ الإصدار: 2009 شركات التداول في الوقت الحاضر تعتمد بشكل كبير على استخراج البيانات، النمذجة الحاسوبية وتطوير البرمجيات. ويقوم المحللون الماليون بالعديد من المهام المماثلة لتلك المتعلقة ببرامج الحاسوب والصناعات التحويلية. ومع ذلك، فإن صناعة التمويل لم تعتمد بعد بشكل كامل أطر هندسة النظم عالية المستوى ونهج إدارة العمليات التي كانت ناجحة في البرمجيات والصناعات التحويلية. العديد من المنهجيات التقليدية لتصميم المنتجات، ومراقبة الجودة، والابتكار المنهجي، والتحسين المستمر وجدت في التخصصات الهندسية يمكن تطبيقها على مجال التمويل. هذه الأطروحة تبين كيف أن المعرفة المكتسبة من التخصصات الهندسية يمكن أن تحسن تصميم وإدارة العمليات من أنظمة التداول عالية التردد. وتستند نظم التداول عالية التردد على أساس الحساب. هذه الأنظمة هي أنظمة البرمجيات الآلية أو شبه الآلية التي هي معقدة بطبيعتها وتتطلب درجة عالية من الدقة التصميم. تصميم نظام تداول عالية التردد يربط مجالات متعددة، بما في ذلك التمويل الكمي، تصميم النظام وهندسة البرمجيات. في صناعة التمويل، حيث النظريات الرياضية ونماذج التداول يتم بحثها بشكل جيد نسبيا، والقدرة على تنفيذ هذه التصاميم في الممارسات التجارية الحقيقية هي واحدة من العناصر الرئيسية للمنافسة الشركات الاستثمارية. القدرة على تحويل الأفكار الاستثمارية إلى أنظمة تداول عالية الأداء بشكل فعال وكفء يمكن أن تعطي شركة استثمارية ميزة تنافسية ضخمة. (كونت.) تقدم هذه الأطروحة دراسة تفصيلية تتألف من تصميم نظام تداول عالي التردد، ونمذجة النظام والمبادئ، وإدارة العمليات لتطوير النظام. يتم التركيز بشكل خاص على باكتستينغ والتحسين، والتي تعتبر أهم أجزاء في بناء نظام التداول. هذا البحث يبني نماذج هندسة النظام التي توجه عملية التطوير. كما أنه يستخدم أنظمة التداول التجريبية للتحقق من صحة المبادئ التي تم تناولها في هذه الرسالة. وأخيرا، تخلص هذه الأطروحة إلى أن مبادئ وأطر هندسة النظم يمكن أن تكون مفتاح النجاح في تنفيذ أنظمة التداول عالية التردد أو أنظمة الاستثمار الكمية. أطروحة (S. M.) - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تصميم النظام وإدارة البرنامج، 2009. فهرستها من نسخة بدف من أطروحة. تتضمن المراجع الببليوغرافية (ص 78-79). الكلمات الرئيسية: تصميم النظام وإدارة البرنامج. حسابي أرتشيتتيورميك ترادينغ سيستيم أرتشيتتيور لقد كتبت سابقا على هذه المدونة حول البنية المفاهيمية لنظام التداول الذكي الخوارزمي وكذلك المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام التداول الخوارزمي الإنتاج. ومنذ ذلك الحين قمت بتصميم بنية النظام التي أعتقد أنها يمكن أن تلبي تلك المتطلبات المعمارية. في هذا المنصب سوف تصف الهندسة المعمارية التالية المبادئ التوجيهية للأنظمة إيزويسييي 42010 وهندسة البرمجيات هندسة الوصف القياسية. وفقا لهذا المعيار يجب أن يحتوي وصف البنية المعمارية على عدة آراء معمارية موحدة (على سبيل المثال في أومل) والحفاظ على إمكانية التتبع بين قرارات التصميم والمتطلبات المعمارية تعريف هندسة البرمجيات لا يزال هناك توافق في الآراء حول بنية الأنظمة. في سياق هذه المادة، يتم تعريفها بأنها البنية التحتية التي يمكن فيها تحديد مكونات التطبيق التي تلبي المتطلبات الوظيفية ونشرها وتنفيذها. المتطلبات الوظيفية هي الوظائف المتوقعة للنظام ومكوناته. أما المتطلبات غير الوظيفية فهي تدابير يمكن من خلالها قياس نوعية النظام. وقد يخفق النظام الذي يفي تماما بمتطلباته الوظيفية في الوفاء بالتوقعات إذا تركت الاحتياجات غير الوظيفية غير مرضية. لتوضيح هذا المفهوم، يجب النظر في السيناريو التالي: نظام التداول الخوارزمي الذي قمت بشرائه للتو يبني قرارات تجارية ممتازة، ولكنه غير قابل للتشغيل تماما مع أنظمة إدارة المخاطر والمحاسبة في المنظمة. هل هذا النظام يلبي توقعاتك العمارة المفاهيمية تصف الرؤية المفاهيمية المفاهيم والآليات الرفيعة المستوى الموجودة في النظام على أعلى مستوى من التفصيل. على هذا المستوى، يتبع نظام التداول الخوارزمي بنية مدفوعة بالحدث (إيدا) مقسمة عبر أربع طبقات، واثنين من الجوانب المعمارية. وتستخدم كل أبنية مرجعية للطبقة والبنية الجانبية. أثبتت الأنماط المعمارية، والهياكل العامة لتحقيق متطلبات محددة. والجوانب المعمارية هي شواغل شاملة تشمل مكونات متعددة. العمارة مدفوعة الحدث - العمارة التي تنتج، يكشف، يستهلك، ويتفاعل مع الأحداث. وتشمل الأحداث تحركات السوق في الوقت الحقيقي، والأحداث أو الاتجاهات المعقدة، والأحداث التجارية على سبيل المثال. تقديم طلب. يوضح هذا الرسم البياني العمارة المفاهيمية لنظام التداول الخوارزمي المرجعي أرتشيتكتورس لاستخدام التشبيه، بنية مرجعية تشبه المخططات لجدار الحاملة. يمكن إعادة استخدام هذه الطباعة الزرقاء لتصاميم المباني المتعددة بغض النظر عن المبنى الذي يتم بناؤه لأنه يرضي مجموعة من المتطلبات الشائعة. وبالمثل، تحدد بنية مرجعية نموذجا يحتوي على هياكل وآليات عامة يمكن استخدامها لبناء بنية برمجيات ملموسة تلبي متطلبات محددة. الهندسة المعمارية لنظام التداول الخوارزمي يستخدم معمارية فضائية (سبا) و وحدة تحكم عرض نموذج (مفك) كمراجع. وتستخدم أيضا الممارسات الجيدة مثل مخزن بيانات العمليات (أودس)، ونموذج تحويل المستخلصات (إتل)، ومخزن البيانات (دو). وحدة تحكم عرض النموذج - نمط يفصل تمثيل المعلومات من تفاعل المستخدمين معها. الهندسة المعمارية القائمة على الفضاء - تحدد بنية تحتية تتفاعل فيها وحدات المعالجة المترابطة مع بعضها البعض من خلال ذاكرة ارتباطية مشتركة تسمى المساحة (الموضحة أدناه). الهيكلية مشاهدة المنظر الهيكلي للعمارة يظهر المكونات والمكونات الفرعية لنظام التداول الخوارزمي. كما يبين كيف يتم نشر هذه المكونات على البنية التحتية المادية. تتضمن مخططات أومل المستخدمة في هذا العرض المخططات المكونة ومخططات النشر. وفيما يلي معرض لمخططات نشر نظام التداول الخوارزمية الشاملة ووحدات المعالجة في الهندسة المرجعية سب، وكذلك المخططات المكون ذات الصلة لكل واحد الطبقات. التكتيكات المعمارية وفقا لمعهد هندسة البرمجيات تكتيك المعماري هو وسيلة لتلبية متطلبات الجودة من خلال التلاعب بعض جوانب نموذج سمة الجودة من خلال قرارات التصميم المعماري. وهناك مثال بسيط يستخدم في بنية نظام التداول الخوارزمية هو التلاعب في مخزن بيانات تشغيلية (أودس) مع عنصر الاستعلام المستمر. وسيحلل هذا المكون باستمرار المواد المستنفدة للأوزون لتحديد واستخلاص الأحداث المعقدة. يتم استخدام الأساليب التالية في الهندسة المعمارية: نمط ديسروبتور في طوابير الحدث والنظام الذاكرة المشتركة للحدث وطوابير النظام لغة الاستعلام المستمر (ككل) على تصفية البيانات أودس مع نمط تصميم مرشح على البيانات الواردة خوارزميات تجنب الازدحام على جميع الاتصالات الواردة والصادرة إدارة الطابور النشط وإخطار الازدحام الصريح موارد الحوسبة السلعية ذات القدرة على الارتقاء (قابلة للتطوير) التكرار النشط لجميع نقاط الفشل المفردة الفهارس وهياكل المثابرة المثلى في جدول بيانات أودس النسخ الاحتياطي للبيانات العادية وتنظيف البرامج النصية أودس تاريخ المعاملات على جميع قواعد البيانات الاختبارية لجميع أوامر للكشف عن أخطاء تعليل الأحداث مع الطوابع الزمنية لتخطي الأحداث القديمة قواعد التحقق من صحة الطلب على سبيل المثال الحد الأقصى للكميات التجارية تستخدم مكونات المتداول الآلي قاعدة بيانات في الذاكرة للتحليل مصادقة مرحلتين لوصلات المستعملين التي تتصل بتشفير أتس على واجهات المستخدم واتصالاته بنمط تصميم المراقب أتس ل مفك لإدارة المشاهدات القائمة المذكورة أعلاه ليست سوى عدد قليل من التصميم القرارات التي حددتها أثناء تصميم الهندسة المعمارية. انها ليست قائمة كاملة من التكتيكات. وفي الوقت الذي يجري فيه تطوير النظام، ينبغي استخدام تكتيكات إضافية عبر مستويات متعددة من التفصيل لتلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. وفيما يلي ثلاثة مخططات تصف نمط تصميم ديسروبتور، ونمط تصميم مرشح، وعنصر الاستعلام المستمر. عرض السلوكية هذا المنظر من العمارة يبين كيف يجب أن تتفاعل المكونات والطبقات مع بعضها البعض. وهذا مفيد عند إنشاء سيناريوهات لاختبار التصاميم المعمارية وفهم النظام من النهاية إلى النهاية. يتكون هذا العرض من المخططات التسلسلية والرسوم البيانية النشاط. ويظهر أدناه مخططات النشاط التي تبين العمليات الداخلية لنظام التداول الخوارزمي، وكيف يفترض أن يتفاعل التجار مع نظام التداول الخوارزمي. التقنيات والأطر تتمثل الخطوة الأخيرة في تصميم معمارية البرمجيات في تحديد التكنولوجيات والأطر المحتملة التي يمكن استخدامها لتحقيق العمارة. وكمبدأ عام، من الأفضل الاستفادة من التكنولوجيات القائمة، شريطة أن تلبي على النحو الملائم المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. الإطار هو بنية مرجعية محققة مثل جبوس هو الإطار الذي يدرك الهندسة المرجعية جي. التقنيات والأطر التالية مثيرة للاهتمام، وينبغي النظر فيها عند تنفيذ نظام التداول حسابي: كودا - نفيديا لديها عدد من المنتجات التي تدعم عالية الأداء النمذجة الحسابية المالية. يمكن للمرء أن يحقق ما يصل إلى 50x تحسينات في الأداء في تشغيل محاكاة مونتي كارلو على غبو بدلا من وحدة المعالجة المركزية. نهر أباتشي - نهر هو مجموعة أدوات تستخدم لتطوير أنظمة موزعة. وقد تم استخدامه كإطار لبناء التطبيقات على أساس نمط سبا أباتشي هادوب - في حالة أن قطع الأشجار المنتشر هو شرط، ثم استخدام هادوب يقدم حلا للاهتمام لمشكلة البيانات الكبيرة. يمكن نشر هادوب في بيئة متفاوتة تدعم تقنيات كودا. ألغوترادر ​​- منصة تداول خوارزمية مفتوحة المصدر. يمكن أن يتم نشر ألغوترادر ​​في مكان مكونات التاجر الآلي. فيكس إنجين - تطبيق مستقل يدعم بروتوكولات تبادل المعلومات المالية (فيكس) بما في ذلك فيكس و فاست و فيكساتدل. وعلى الرغم من عدم وجود تكنولوجيا أو إطار، ينبغي بناء المكونات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (أبي) لتحسين قابلية التشغيل البيني للنظام ومكوناته. الاستنتاج تم تصميم الهيكل المقترح لتلبية المتطلبات العامة جدا المحددة لنظم التداول الحسابية. وتعقد نظم التداول الحسابية بوجه عام بثلاثة عوامل تتفاوت مع كل تنفيذ: التبعيات على نظم المؤسسات الخارجية وتبادل المتطلبات غير الوظيفية المتغيرة والقيود المعمارية المتغيرة لذلك، يلزم تعديل بنية البرامج المقترحة على أساس كل حالة على حدة لتلبية متطلبات تنظيمية وتنظيمية محددة، فضلا عن التغلب على القيود الإقليمية. وينبغي النظر إلى بنية نظام التداول الخوارزمية على أنها مجرد نقطة مرجعية للأفراد والمنظمات الراغبين في تصميم نظم التداول الخاصة بهم الخوارزمية الخاصة بهم. للحصول على نسخة كاملة والمصادر المستخدمة يرجى تحميل نسخة من تقريري. شكرا لك. هناك في الواقع سوى 3 كتل رئيسية في نظام ألغو التجاري. 1. معالج بيانات السوق (على سبيل المثال، معالج فاست) 2. وحدة الإستراتيجية (مثل استراتيجية كروسوفر) 3. موجه التوجيه (على سبيل المثال موجه فيكس) يمكنك إضافة عمليات فحص المخاطر إما في وحدة الإستراتيجية أو وحدة موجه الطلب أو كليهما. طالما تدفق البيانات الخاصة بك هو الصحيح، يجب أن تكون جيدة للذهاب. تذكر أنك تصميم المنشطات الأمفيتامينية للحد الأدنى من الكمون، وإضافة المزيد من الطبقات أو التعقيد سيأتي على حساب الكمون. الحد الأدنى من الهندسة المعمارية أتس وإذا قمت بإضافة أجراس وصفارات، فإنه سيكون على النحو التالي: إذا كنت مهتما أيضا في نيتي-غريت من تنفيذ الهندسة المذكورة أعلاه، يجب أن تبقي الأمور التالية في الاعتبار. تجنب لوكسموتكسس. في حال كان لديك لاستخدامه، في محاولة استبدالها مع هياكل لا قفل باستخدام الذرات. هناك اثنين من المكتبات المتاحة لهياكل البيانات القفل (على سبيل المثال ليبدس، كيت التزامن الخ). C-11 يدعم ستد :: الذرية. ويجب أن نسعى جاهدين لاستخدامها كذلك. تجنب ما يتم عمله في كيكفيكس. مكتوب ل سافيتيفلكسيبيليتيريوسابيليتي ككائن (قفل) إنشاء وتدمير يتم كل استدعاء أي رسالة إلى جهاز التوجيه. بالتأكيد لا توجد وسيلة لكتابة الكمون رمز حساسة. لا تخصيص ذاكرة وقت التشغيل. يجب أن يستخدم مسار وقت التشغيل إدارة ذاكرة مخصصة وخالية من القفل مع تجمع ذاكرة مخصص مسبقا. كل التهيئة يمكن القيام به في منشئ. اقتران ضيق. يجب تصميم نموذج خيوط، نموذج إو وإدارة الذاكرة للتعاون مع بعضها البعض لتحقيق أفضل أداء عام. وهذا يتعارض مع مفهوم أوب من اقتران فضفاض، ولكن من الضروري تجنب تكلفة وقت التشغيل من تعدد الأشكال الديناميكية. استخدام قوالب. في نفس السياق، أود أن أقترح عليك أيضا النظر في C القوالب لتحقيق المرونة من التعليمات البرمجية. أوشاردوار الأمثل: وأخيرا، يجب أن ننظر إلى العمل مع لينكس رت نواة وبطاقة شبكة سولارفلار مع سائق أوبنونلواد لتحقيق الحد الأدنى من الكمون. يمكنك مزيد من النظر لعزل وحدة المعالجة المركزية وتشغيل البرنامج الخاص بك على هذا جوهر معين. وأخيرا أبي العامة التي سوف تحتاج إلى فضح لمطوري الاستراتيجية. وأود أن يكون هذا هو الحد الأدنى مجموعة التي من شأنها أن تغلف كل تعقيد هذا التبادل تبادل معين. (أورديرينفو) 0 فيرتوال بول سيندكسلور (أورديرينفو) 0 فيرتوالبوت هذا يعني أن الفئة أورديرينفو تحتاج إلى كافة التفاصيل المطلوبة من قبل دستيناتيونكسشانج. بشكل عام، التبادلات تتطلب نفس النوع من المعلومات، ولكن كما تذهب على طول ودعم المزيد من التبادلاتالاستفادة تجد نفسك إضافة المزيد من المتغيرات في هذه الفئة. وفيما يلي الأسئلة الهامة التي يجب أن تسأل نفسك: 1. بنية متعددة العمليات أو بنية متعددة الخيوط. سواء لبناء عملية واحدة متجانسة مع المواضيع متعددة، أو كتابة عدة عمليات. تكلفة عملية متعددة هي رسالة تمرير الكمون، في حين أن تكلفة عملية واحدة متعددة الخيوط هو أن أي فشل قد يؤدي إلى إسقاط النظام بأكمله. 2. رسالة يمر: بينما يمكنك الاختيار من بين مجموعة كبيرة من الخيارات، يتم تقييد لك من قبل الكمون النظر. سيتم تقاسم أسرع إيبك الذاكرة، ولكن بعد ذلك كيف يمكنك أن تفعل التزامن قضاء بعض الوقت مع هذين السؤالين لأنها ستكون اللبنة التي تقف العمارة الخاص بك. تحرير: فيكس و فاست بشأن برودوكستانستاند بروتوكول، فيكس هو لإرسال أوامر و فاست هو لبيانات السوق. وقد قلت ذلك، فإن معظم التبادلات لديها بروتوكول الأصلي الخاصة بهم الذي هو أسرع من فيكس، لأن فيكس يتم تنفيذها عموما على رأس بروتوكول الأصلي. لكنها لا تزال تدعم فيكس يضيف إلى سرعة النشر. من ناحية أخرى، في حين اعتمد فيكس من قبل معظم التبادلات، فاست لا يتمتع مثل هذا القبول واسعة. إذا كان أي شيء، لن يكون هناك سوى حفنة من التبادل اعتماده. معظمهم إما إرسال عبر فيكس نفسها (الكمون المنخفض)، أو استخدام بروتوكول ثنائي الأصلي الخاصة بهم. مثلا في الهند، نس، بس و مسكمككسكس، جميع التبادلات الثلاثة يمنحك بروتوكول فيكس بالإضافة إلى بروتوكول الأصلي، ولكن فقط مرض جنون البقر يعطيك فاست لبيانات السوق. وهذا هو أيضا الانتقال من فاست إلى الأم مع إدخال إوبي. يمكنك استقراء نفس الشيء إلى التبادلات الأخرى. 3.6k فيوس ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ كما ذكر جون، أومز هو جوهر أي منصة التداول ويجب أن تبدأ من البحث عن ذلك. يجب عليك قضاء بعض الوقت لتحديد دورة حياتك التجارية والأحداث والميزات التي تريد تضمينها في أومز وتلك التي تريد أن يقوم محرك ألغو بمعالجتها. ميتسيتيرا يوفر أومز مفتوح المصدر، أنا haven039t استخدامه شخصيا ولكن it399 واحدة من عدد قليل في السوق. الشيء التالي الذي يجب أن ننظر إليه هو توفير واجهة لمصدر البيانات في ودفع بها. هذا هو لنظام العميل دخول النظام لرمي في تفاصيل النظام ومحرك ألغو إلى مصدر ذلك. وهناك الكثير من بيع OMS039s الجانب استخدام مجموعة من البرامج الملكية المكتوبة في جافاك باستخدام فيكس. بروتوكول فيكس يسمح لك التواصل الحقيقي عبر الأنظمة في أمب مبسطة شكل رسالة محددة مسبقا وضعها مجتمع بروتوكول فيكس. انتقل إلى صفحة فيكس بروتوكول أورغانيزاتيون الصفحة الرئيسية لقراءة المزيد حول هذا الموضوع. كما يبدو في المصدر المفتوح فيكس المحرك. وهو تطبيق مفتوح المصدر لمحرك فيكس. التالي يأتي واجهة بيانات السوق إلى مصدر الوقت الحقيقي معلومات سوق الأمان، والبيانات التي تتراوح بين هايلووبنكلوس إلى أفضل بيدبيست نسأل، إجمالي حجم التداول، آخر سعر، آخر حجم، ونقلت العطاءات، ونقلت الاقتباس الخ المعلومات التي تسعى حقا يعتمد على نوع الاستراتيجية التي ترغب في تنفيذها. وأعتقد التفاعلية وسيط يوفر تغذية البيانات الحقيقي عبر فيكس. تبادل الاتصال هو التالي حيث ألغو الخاص يفسر الإشارات، إنشاء أمر وطرق إلى إكسهانج أو إن. قد يكون تطويره داخليا أمرا صعبا، حيث أنك ستحتاج إلى العمل على عضوية إكسهانج، وتصديق النظام الأساسي الخاص بك ودفع رسوم العضوية العادية. وهناك طريقة أرخص هو استخدام وسيط أبي (مثل يب) وتوجيه النظام من خلالهم. البيانات التاريخية جوهرية جدا كما قد ترغب في مقارنة سلوك السوق الحالي مع قيمه التاريخية. قد تكون هناك حاجة لمعلمات مثل انتشار المتوسط، وملامح فواب، ومتوسط ​​حجم اليومية الخ للتأثير على صنع القرار. هل يمكن أن يكون على قاعدة البيانات (المفضل) ولكن إذا سرعة جوهر ثم تحميله على ذاكرة التخزين المؤقت الخادم عند بدء تشغيل البرنامج. مرة واحدة يتم إعداد النظم الطرفية الخاص بك، يمكنك البدء في تطوير برنامج الغو الخاص بالطريقة التي تريد أن تعمل. وهذه البنية التحتية الأساسية تسمح لك لإدخال أمر ألغو الأم، وقراءة بيانات السوق، والرد على الإشارات ولكن توليد أوامر الطفل ووضعه على كتاب ترتيب الصرف والبيانات التاريخية للتأثير على صنع القرار. تحتفظ أومز بالربط بين النظام الأم أمب الطفل، والوضع الحقيقي والتحديثات من قبل ألغو أو تبادل منصة الاتصال. ما تريد تنفيذ داخل ألغو هو متروك لكم تماما. 2.1k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ